Сравнение TAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TAP и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAP и ^GSPC
Основные характеристики
TAP:
-0.27
^GSPC:
-0.17
TAP:
-0.21
^GSPC:
-0.11
TAP:
0.97
^GSPC:
0.98
TAP:
-0.16
^GSPC:
-0.15
TAP:
-0.45
^GSPC:
-0.79
TAP:
16.31%
^GSPC:
3.36%
TAP:
27.05%
^GSPC:
15.95%
TAP:
-67.73%
^GSPC:
-56.78%
TAP:
-32.54%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.13% против 9.37% соответственно.
TAP
7.50%
3.12%
10.69%
-6.35%
10.75%
-0.13%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAP и ^GSPC
TAP
^GSPC
Сравнение TAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TAP и ^GSPC
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и ^GSPC
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 8.16%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.