PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TAP с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TAP и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

0.08

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

TAP:

0.13

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

TAP:

1.01

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.03

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.15

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

TAP:

8.10%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

TAP:

25.93%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TAP:

-37.92%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.62% против 10.79% соответственно.

TAP

С начала года

-1.08%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-8.96%

1 год

2.01%

5 лет

11.60%

10 лет

-0.62%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TAP и ^GSPC

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и ^GSPC

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...